تسعير خيارات الشراء الأوربية على الأسهم في ظل التقلبات العشوائية، دراسة تطبيقية باستخدام أنموذج هيستون
The study analyzes the Heston Model to determine the fair value of a European call option. It first presents a conceptual approach to options contracts, then discusses the Black-Scholes model as the benchmark for option pricing. The Heston Model is introduced as a more realistic framework, modeling...
| Publicado en: | Indonesian Nursing Journal of Education & Clinic (INJEC) Vol. 20; no. 1; pp. 81 - 103 |
|---|---|
| Autores principales: | , |
| Formato: | Journal Article |
| Publicado: |
Association of Indonesian Nurses Education Center (AINEC)
Jun2025
|
| Acceso en línea: | Ver este registro en EBSCOhost |